Quant Trading Sonder Neurale Netwerke En Genetiese Algoritmes

Quant Trading Sonder Neurale Netwerke of genetiese Algoritmes Prys Aksie Lab is 'n instrument sistematiese en diskresionêre Quant handelaars kan gebruik om ALGOS wat gebaseer is op suiwer prys aksie te ontdek en sodoende die probleme wat verband hou met die gebruik van aanwysers en hul parameter optimalisering wat dikwels lei tot-kurwe toegerus prestasie op historiese data te vermy. Die gebruik van neurale netwerke en genetiese algoritmes gewild geword in die laat 1990's toe akademiese navorsers en 'n paar eie firmas probeer om dit toe te pas in die ontwikkeling van handel stelsels en voorspel die toekoms mark opbrengste, eerste in kommoditeitspryse en valuta handel en dan in die aandelemark. Gou het dit duidelik geword dat daar was nie 'n maklike oplossing vir die probleem van data-ontginning vooroordeel. In 'n neutedop, data-ontginning vooroordeel is die gevolg van die gevaarlike praktyk van hergebruik data baie verskillende hipoteses, of bloot gesê stelsels te toets. Dit is waar, want wanneer 'n mens uiteindelik ontdek wat blyk te wees 'n voorsprong dat selfs bekragtig op buite-steekproefdata dit die gevolg van krommepassing in die in-monster en 'n goeie vertoning in die buite-monster deur geluk kan wees alleen. Dinge raak baie erger as baie kombinasies van aanwysers, afrit strategieë en prestasie statistieke gebruik met die data-ontginning vooroordeel snelgroeiende as 'n funksie van hul nommer. Dit is duidelik te ervaar handel stelsel ontwikkelaars dat dit maklik is om ontslae te mislei deur willekeur terwyl hergebruik data in die proses van die toets baie verskillende handel ALGOS wat voortspruit uit die kombinasies van verskillende aanwysers en afrit strategieë. Prys Aksie Lab ™ (PAL) gebore na die toepassing van Occam se skeermes as 'n riglyn om die handel stelsel ontwerpproses. Die idee was om stelselmatige Quant handelaars met 'n instrument om hulle te help in die ontwikkeling van meganiese stelsels en diskresionêre Quant handelaars met 'n instrument van die ontleding van die prys aksie. PAL handel oor net prys aksie en OHLC data, maar op 'n manier wat heeltemal verskil van dié in diens van 'n paar programme wat gebaseer is op genetiese algoritmes of neurale netwerke. Die eiendom prys patroon soektog van PAL is ontwerp om data-ontginning en seleksie vooroordeel te verminder. Die PAL algoritme produseer dieselfde uitset elke keer wanneer dit 'dieselfde voorwaardes en hierdie determinisme is in ooreenstemming met die standaarde van wetenskaplik-toetsing en analise. Nog belangriker, PAL sal nie finale stelsels te skep soveel ander programme probeer doen. Die program gebruiker het om die nodige om 'n finale handel stelsel te ontwikkel volgens verlangde spesifikasies werk sit. PAL is net 'n hulpmiddel vir diegene wat wil parameter-vrye handel stelsels te ontwerp of te verhandel die markte soos 'n quant in diskresionêre af te staan. Enigiemand wat beweer dat hy 'n program wat outomaties finale stelsels wat winsgewend en robuuste onder werklike handelstoestande kan skep en verkoop dit aan die publiek is in die beste geval ekonomies nie-rasionele. Prys Aksie Lab Funksionaliteit Prys Aksie Lab het drie hoof funksies: soek vir die prys patrone, scan vir prys patrone en P-aanwyser berekeninge. Die soek funksie kan gebruik word deur stelsel handelaars vir verhandeling algo ontdekking en die ander twee funksies kan gebruik word deur diskresionêre handelaars. 'N demo kan deur die proses hier uiteengesit word versoek. Die Soek funksie Die soek funksie kan gebruik word om die prys patrone in historiese data van enige tydperk (behalwe merk data) wat die gebruiker-gedefinieerde prestasie statistieke en risiko / beloning parameters voldoen ontdek. Die patrone gegroepeer kan word op enige wyse die gebruiker begeertes en in die geval van die daaglikse inligting wat hulle kan bygevoeg word om die stelsel dop module van die program vir die monitering van daaglikse sein generasie. Alternatiewelik kan die program kode te genereer vir 'n verskeidenheid van handel platforms sodat die prys patrone as aanwysers of handel stelsels geïmplementeer kan word. Wanneer die soek funksie gebruik, PAL dien as 'n stelsel wat handel stelsels outomaties ontdek. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n soektog werkspasie om patrone te vind in SPY: Hier is 'n gedeeltelike lys van wat die soekfunksie kan bereik: Vind prys patrone in historiese data wat die gebruiker-gedefinieerde prestasie statistieke en risiko / beloning parameters voldoen. Dit is die primêre gebruik van die program deur 'n stelsel Quant handelaar. Gedetailleerde voorbeelde met in-monster en out-of-monster toetse kan hier gevind word. Vind prys patrone in historiese data wat die gebruiker-gedefinieerde prestasie statistieke en risiko / beloning parameters vervul en is bykomend winsgewende oor verskeie ander sekuriteite. Voorbeelde kan hier gevind word. Identifiseer waarin bemark daar kort termyn handel geleenthede deur te kyk na die aantal kort termyn patrone die program genereer. Bepaal die beste wins teiken en stop-verlies vlakke vir spesifieke markte deur 'n soektog met verskeie parameters. Die prys reeks Statistiek instrument kan gebruik word om die bevindings te bevestig. Bepaal die beste tydraamwerk om handel te dryf deur die loop verskillende soektogte in verskillende tydsraamwerke. Gebruik kodegenerasie om stelsels te implementeer in verskeie platforms en die kodegenerasie opsie rou na 'n lêer op te wek om gebruik te word as insette vir neurale netwerk of genetiese programmering enjins. Voer portefeulje backtests en verlaat sensitiwiteitsanalise om robuuste patrone te identifiseer. Klik hier vir meer inligting en voorbeelde. Identifiseer gemiddelde-terugkeer strategieë. In plaas van om robuuste patrone wat hul winsgewendheid te handhaaf, kan 'n hoë oorwinning koers patrone te identifiseer met 'n neiging vir die oorwinning koers om terug te keer na 50%. Klik hier vir 'n voorbeeld. Ewekansige Stelsel Simulasie en betekenis toets vermoë. Klik hier vir meer inligting. Klik hier vir 'n voorbeeld van die gebruik van PAL 'n handel stelsel vir SPY ontwikkel. Die scan funksie Die scan funksie kan gebruik word om vas te stel of daar enige patrone wat gevorm word as van die einde van die mees onlangse bar in die daaglikse inligting wat die gebruiker-gedefinieerde kriteria te stel op die scan werkplek te vervul. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n skandering werkspasie om hoë waarskynlikheid setups in 'n groep van die gewilde beursverhandelde fondse vind vir 2% wins teiken en stop-verlies en ook vir volgende naby afrit: Hier is 'n gedeeltelike lys van wat die scan funksie kan bereik: Vind prys patrone wat gevorm word as van die einde van 'n sekuriteit wat die gebruiker-gedefinieerde kriteria en risiko / beloning parameters voldoen. Klik hier vir 'n voorbeeld. Kry die getal van 'n lang en aantal kort patrone te gebruik as 'n teken van rigting. Bestudeer die sensitiwiteit van patroon formasies te verander in uitgang waardes. Identifiseer trosse van patrone te dien as 'n aanduiding van 'n hoë waarskynlikheid opstel. Bepaal die 1-bar wen koers van patrone. Identifiseer historiese winsgewende patroon met volgende naby uitgang. Klik hier vir 'n voorbeeld. Scan verskeie sekuriteite met verskeie parameters. Klik hier vir meer inligting. Gebruik die skandering uitset vir die bestuur van die risiko van oop posisies. Dit is 'n voorbeeld. Voer 'n portefeulje backtest van die scan resultate aan robuuste patrone te identifiseer. Klik hier vir meer besonderhede en voorbeelde. Klik hier en hier vir 'n voorbeeld van die gebruik van die scan funksie van PAL. Die p-aanwyser Function Die p-aanwyser is een van die mees gevorderde tegniese ontleding aanwysers ooit ontwikkel. Die waardes kan gebruik word as 'n aanduiding van die waarskynlikheid van die rigting van die kort termyn beweeg in die daaglikse data. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n p-aanwyser werkplek toegepas SP 500 voorraad heelal vir die bepaling van aandele met 'n hoë rigting vooroordeel, lank of kort: Hier is 'n gedeeltelike lys van wat die p-aanwyser funksie kan bereik: Bereken die waarskynlikheid dat die rigting van die daaglikse kort termyn beweeg. 'N Voorbeeld kan hier gevind word. 'N daaglikse handel strategie kan hier gevind word. Bepaal die betekenis van die rigting waarskynlikheid. Besonderhede kan gevind word in hierdie wit papier. Gebruik gekorreleerde simbole en kyk vir bevestiging van vooroordeel rigting. Bepaal die p-aanwyser waardes vir verskeie effekte en vir verskeie parameters. Klik hier vir 'n voorbeeld. Klik hier vir back testing voorbeelde van p-aanwyser seine. Klik hier vir 'n voorbeeld van die gebruik van die p-aanwyser. Die funksies van Prys Aksie Lab sagteware word opgesom in grafiese vorm hieronder: Daar is 'n hele paar validering opsies ingesluit met die program. Let daarop dat die belangrikste voordeel van die prys aksie Lab is dat dit nie is gebaseer op genetiese algoritmes of neurale netwerke. Klik hier vir meer besonderhede. Skakels na nuttige inligting oor PAL: Ten slotte, die beste manier om vertroud te raak met 'n program is deur eintlik die werk met dit. Daar is baie maniere om 'n handels-program, afhangende van ondervinding en doelwitte gebruiker se gebruik en dit geld ook in die geval van Prys Aksie Lab.